Calibrazione e simulazione di modelli di tasso di interesse in MATLAB
In questo webinar vengono illustrati degli esempi di calibrazione e simulazione di modelli di tasso di interesse in MATLAB. Sono calibrati modelli a singolo fattore e multifattoriali, utilizzando dati storici e dati di mercato, attraverso un processo di ottimizzazione. I modelli calibrati sono quindi simulati e vengono calcolate le misure di rischio di controparte per un portafoglio di strumenti su tasso di interesse
Durante la presentazione, affronteremo i seguenti temi:
- Calibrazione di modelli di tasso di interesse a singolo fattore e multifattoriali
- Simulazione di modelli di tasso di interesse per un portafoglio di strumenti
- Calcolo del rischio di controparte
Registrato: 19 set 2014
Prodotto in evidenza
Financial Toolbox
Successivo:
Video correlati:
Seleziona un sito web
Seleziona un sito web per visualizzare contenuto tradotto dove disponibile e vedere eventi e offerte locali. In base alla tua area geografica, ti consigliamo di selezionare: .
Puoi anche selezionare un sito web dal seguente elenco:
Come ottenere le migliori prestazioni del sito
Per ottenere le migliori prestazioni del sito, seleziona il sito cinese (in cinese o in inglese). I siti MathWorks per gli altri paesi non sono ottimizzati per essere visitati dalla tua area geografica.
Americhe
- América Latina (Español)
- Canada (English)
- United States (English)
Europa
- Belgium (English)
- Denmark (English)
- Deutschland (Deutsch)
- España (Español)
- Finland (English)
- France (Français)
- Ireland (English)
- Italia (Italiano)
- Luxembourg (English)
- Netherlands (English)
- Norway (English)
- Österreich (Deutsch)
- Portugal (English)
- Sweden (English)
- Switzerland
- United Kingdom (English)
Asia-Pacifico
- Australia (English)
- India (English)
- New Zealand (English)
- 中国
- 日本Japanese (日本語)
- 한국Korean (한국어)