Financial Toolbox

Analisi fixed-income e prezzatura delle opzioni

Analisi del flusso di cassa

Il Financial Toolbox offre funzioni per la stima del valore del denaro nel tempo per:

  • Calcolare i valori attuali e futuri
  • Determinare i tassi di rendimento nominali, effettivi e interni
  • Calcolare l'ammortamento e il deprezzamento;
  • Stabilire il tasso di interesse periodico pagato su un mutuo o su una polizza assicurativa

Analisi di base dei titoli fixed=income, conforme allo standard SIA

Il toolbox fornisce strumenti di analisi conformi alle indicazioni della SIA (Securities Industry Association), per esaminare il prezzo, il rendimento e la sensibilità dei titoli a reddito fisso governativi, aziendali e municipali. Le specifiche funzioni di analisi comprendono:

  • Gestione completa del flusso di cassa e mappatura del tempo di incasso per un'obbligazione
  • Prezzo e yield maturity
  • Duration e convexity

È possibile prezzare le obbligazioni a tasso fisso e quelle zero coupon con il Financial Instruments Toolbox

Modelli di pricing per le opzioni di Black-Scholes, Black e binomiale

Con il Financial Toolbox è possibile:

  • Usare un modello standard di mercato per il pricing di equity come le formule Black e Black-Scholes
  • Calcolare le sensibilità delle greche quali lambda, theta e delta

Con il Financial Instruments Toolbox è possibile prezzare equity e derivati a reddito fisso usando una serie di modelli e metodi, tra cui quelli di Heath-Jarrow-Morton e di Cox-Ross-Rubinstein.

Plot showing the option Greeks gamma and delta for a portfolio of call options.
Grafico che mostra le greche gamma (altezza sull'asse z) e delta (colore) per un portafoglio di call option.
Avanti: Analisi di serie storiche finanziarie

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