Financial Toolbox

Analisi del rischio e performance degli investimenti

Il Financial Toolbox offre una serie completa di strumenti per l'analisi e la valutazione del rischio e delle performance degli investimenti.

Le misure delle performance includono:

  • Indice di Sharpe
  • L’information ratio
  • Il tracking error
  • Il rendimento risk-adjusted
  • I la stima di momenti parziali
  • Il valore di Drawdown massimo e quelloatteso
Surface plot showing Sharpe ratio results.
Grafico di superficie che mostra i risultati dell'indice di Sharpe per il backtest di una strategia di trading leading-lagging a media mobile, ponderata esponenzialmente, su rendimenti giornalieri.

Il toolbox fornisce una serie di strumenti per l'analisi del rischio di credito, che consentono di:

  • Pre-elaborare e stimare le probabilità di transizione dai dati di rating di credito
  • Aggregare in categorie i dati di rating di credito
  • Passare dalla probabilita’ di transizione alle soglie di qualita’ del creditoCe viceversa
Corporate default rate forecasting example.
Esempio di previsione del tasso di insolvenza aziendale. Il grafico mostra i risultati verificati a posteriori delle insolvenze effettive rispetto a quelle previste, all'interno di un intervallo di confidenza pari al 95%.
Avanti: Analisi fixed-income e prezzatura delle opzioni

Prova Financial Toolbox

Richiedi la versione di prova

Modellare sistemi di rischio di credito con MATLAB

Visualizza webinar