Financial Toolbox

Caratteristiche chiave

  • Metodi media-varianza e CVaR per l'ottimizzazione di portafoglio basata sulla programmazione ad oggetti
  • Analisi del flusso di cassa, analisi del rischio, modellazione di serie storiche finanziarie, funzioni per il calcolo delle date e gestione dei calendari
  • Analisi dei titoli a reddito fisso secondo lo standard SIA
  • Modelli di pricing per opzioni quali Black-Scholes, Black e di tipo binomiale
  • Modelli di regressione e stima per serie con dati mancanti
  • Stima, simulazione e previsione GARCH con modelli base
  • Indicatori tecnici e grafici finanziari
Example of a financial modeling application for options and asset portfolios.
Esempio di applicazione della modellazione finanziaria a un portafoglio di opzioni e asset.
Avanti: Asset allocation e ottimizzazione di portafoglio

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Modellare sistemi di rischio di credito con MATLAB

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